反向套期保值指的是反向市場的套期保值，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
更新時間：2023-01-29 15:18:54 查看全文>>
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套期保值計算
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值；合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
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套期保值分類
查看全文>>套期保值分類為賣出套期保值和買入套期保值。賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價格在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場買進(jìn)現(xiàn)貨時不致因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
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套期保值方法
查看全文>>套期保值方法：
(1)品種相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近;只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。
(2)月份相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。
(3)方向相反原則
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套期保值對沖
查看全文>>套期保值對沖指特意減低另一項投資的風(fēng)險的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。
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套期保值掉期
查看全文>>套期保值掉期是指在外匯市場上買進(jìn)即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。在掉期交易中，把即期匯率與遠(yuǎn)期匯率之差，即升水或貼水叫做掉期率。
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利率套期保值
查看全文>>利率套期保值是指在期貨市場上采取買賣利率期貨臨時替代買賣現(xiàn)貨的套期保值行為，其目的是旨在把利率波動所帶來的損失減少到最低限度。
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境外套期保值
查看全文>>境外套期保值指的是發(fā)生在海外的套期保值，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值和投機(jī)的區(qū)別
查看全文>>1、交易目的不同：套期保值是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場匯率風(fēng)險而進(jìn)行的幣種相同、金額相同、交易方向相反的期貨合約操作，而投機(jī)的目的是賺取風(fēng)險利潤。
2、承擔(dān)風(fēng)險不同：套期保值的風(fēng)險較小，但是投機(jī)的風(fēng)險很大。
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