?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量_2023年注會(huì)財(cái)管重要考點(diǎn)
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【知識(shí)點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
【所屬章節(jié)】
第三章：價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)
第三節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
提示1：
相關(guān)系數(shù)的正負(fù)與協(xié)方差的正負(fù)相同。相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩種資產(chǎn)報(bào)酬率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少；負(fù)值則意味著反方向變化，抵消的風(fēng)險(xiǎn)較多。
提示2：
相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi)。
（1）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向完全相反，變化幅度完全相同。
（2）當(dāng)-1<相關(guān)系數(shù)<0，表示基本負(fù)相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率變化方向相反。
（3）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示不相關(guān)。
（4）當(dāng)0<相關(guān)系數(shù)<1，表示基本正相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率變化方向相同。
（5）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時(shí)，表示完全正相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。
3.兩種證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)衡量
4.三種組合
充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無(wú)關(guān)。
6.相關(guān)理論
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本文知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容根據(jù)東奧名師閆華紅老師《輕一高效基礎(chǔ)班》講義整理，閆華紅老師主編的《輕松過關(guān)?一》與課程內(nèi)容同步，以下為《輕一》試讀內(nèi)容，點(diǎn)擊圖片試讀更多！
以上就是注會(huì)財(cái)管的“投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量”知識(shí)點(diǎn)講解。注會(huì)考點(diǎn)繁雜，已經(jīng)完成注會(huì)報(bào)名的考生們一定要盡快投入到備考狀態(tài)中，多學(xué)多練，爭(zhēng)取順利通過考試。
（本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章，僅供考生學(xué)習(xí)使用，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載）
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