證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)_2022年中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理每日練習(xí)一習(xí)題
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凡是有意義的事都不會(huì)容易，哪怕輸一百次，也希望你有開(kāi)始第一百零一次的勇氣！2022年中級(jí)會(huì)計(jì)考試在即，東奧會(huì)計(jì)在線整理了《財(cái)務(wù)管理》考前每日一題，希望能幫助大家備考！
【多項(xiàng)選擇題】
構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其收益分別為15%和10%，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%，則下列表述中正確的有( )。
A.兩種資產(chǎn)組合的最高收益率為15%
B.兩種資產(chǎn)組合的最低收益率為10%
C.兩種資產(chǎn)組合的最高標(biāo)準(zhǔn)差為12%
D.兩種資產(chǎn)組合的最低標(biāo)準(zhǔn)差為8%
【正確答案】A,B,C
【答案解析】
若組合中證券A的權(quán)重為100%，證券B的權(quán)重為零，則投資組合的最高收益率就是證券A的收益率，選項(xiàng)A正確;組合中若證券B的權(quán)重為100%，證券A的權(quán)重為零，則投資組合的最低收益率就是證券B的收益率，選項(xiàng)B正確;若組合中證券A的權(quán)重為100%，證券B的權(quán)重為零，則投資組合的最高標(biāo)準(zhǔn)差就是證券A的標(biāo)準(zhǔn)差，選項(xiàng)C正確;題目中未告知證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)，如果證券A、B相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，能找到一個(gè)恰當(dāng)投資比重，使得投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
【知識(shí)點(diǎn)】證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
——以上中級(jí)會(huì)計(jì)考試相關(guān)練習(xí)題選自陳慶杰老師授課講義
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