市場風(fēng)險屬于什么風(fēng)險

來源：東奧會計在線責(zé)編：牛美琪 2024-05-22 09:19:16

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2024-12-06 14:52:50

系統(tǒng)性風(fēng)險。市場風(fēng)險是一種由于證券市場波動導(dǎo)致的投資風(fēng)險。證券市場千變?nèi)f化，經(jīng)濟周期時間、政治局勢、投資中的投機行為等都能夠讓證券市場刮起強烈的反響。因為市場的這類波動很難被投資者預(yù)測，因而，證券市場風(fēng)險性最容易給投資者造成相關(guān)的損失。以上就是市場風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎相關(guān)內(nèi)容。

市場風(fēng)險報酬率指的就是市場投資組合的期望報酬率和無風(fēng)險報酬率之差。也就是投資者所期望的超過了無風(fēng)險報酬率的那一部分。市場風(fēng)險報酬率是市場投資組合的期望報酬率和無風(fēng)險報酬率之差，但是資產(chǎn)的風(fēng)險報酬率是這一項資產(chǎn)的貝他值和市場風(fēng)險報酬率的乘積。具體計算公式如下所示：市場風(fēng)險報酬率﹦市場證券組合報酬率‐無風(fēng)險利率。

市場風(fēng)險和可分散風(fēng)險的區(qū)別

市場風(fēng)險，又稱不可分散風(fēng)險或系統(tǒng)風(fēng)險，是由于某些因素變化，給市場上所有公司都帶來經(jīng)濟損失的可能性。

公司特有風(fēng)險，又稱可分散風(fēng)險或非系統(tǒng)風(fēng)險，是指由于發(fā)生于個別公司的特有事件，并只對個別公司帶來經(jīng)濟損失的可能性。區(qū)別為，市場風(fēng)險不可通過投資組合而被消除，可以要求風(fēng)險回報；公司特有風(fēng)險可以通過投資組合被消除，不可要求風(fēng)險回報。

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