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使用套期保值比率計算CU，如何計算

老師您好 麻煩可以展示用下套期保值比率求下CU嗎謝謝

金融期權(quán)價值的評估方法 2024-07-23 18:31:45

問題來源：

（2）采用風險中性原理，計算6個月后股價上漲時期權(quán)價值Cu；
查看完整問題

劉老師

2024-07-23 19:17:51 623人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

到期保值比率=（65-20）/（125-80）=1

借款數(shù)額=（到期日下行股價×套期保值比率-股價下行時期權(quán)到期日價值）/（1+r）=（80×1-20）/（1+2%）=58.82

Cu=1×100-58.82=41.18

東方欲曉，莫道君行早！

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