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組合的必要收益率不會受到比重的影響嗎？

組合的必要收益率不會受到比重的影響嗎？

資本資產(chǎn)定價模型 2024-08-18 01:00:14

問題來源：

單項資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無風(fēng)險收益率、市場組合的平均收益率和β系數(shù)三個因素的影響。（　　）
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的公式可知，單項資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無風(fēng)險收益率Rf、市場組合的平均收益率Rm和β系數(shù)三個因素的影響。
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宮老師

2024-08-18 10:55:03 641人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

題目的描述是基于資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的，該模型指出單項資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率主要由無風(fēng)險收益率、市場組合的平均收益率和β系數(shù)決定。確實，當(dāng)我們構(gòu)建一個投資組合時，各資產(chǎn)的比重會影響到組合的整體風(fēng)險和收益。然而，在CAPM的框架下，我們關(guān)注的是系統(tǒng)性風(fēng)險，即市場風(fēng)險，而這部分風(fēng)險是通過β系數(shù)來衡量的。所以，雖然在實際操作中資產(chǎn)比重很重要，但在CAPM的理論框架內(nèi)，我們并不直接考慮它。總的來說，比重確實會影響組合的實際收益率，但在確定必要收益率時，我們主要關(guān)注的是無風(fēng)險收益率、市場組合的平均收益率和β系數(shù)。

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