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單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場組合的平均收益率和β系數(shù)三個(gè)因素的影響。（ ?。?/div>
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的公式可知，單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf、市場組合的平均收益率Rm和β系數(shù)三個(gè)因素的影響。
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宮老師
2024-08-18 10:55:03 860人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
題目的描述是基于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的，該模型指出單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率主要由無風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場組合的平均收益率和β系數(shù)決定。確實(shí)，當(dāng)我們構(gòu)建一個(gè)投資組合時(shí)，各資產(chǎn)的比重會(huì)影響到組合的整體風(fēng)險(xiǎn)和收益。然而，在CAPM的框架下，我們關(guān)注的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，即市場風(fēng)險(xiǎn)，而這部分風(fēng)險(xiǎn)是通過β系數(shù)來衡量的。所以，雖然在實(shí)際操作中資產(chǎn)比重很重要，但在CAPM的理論框架內(nèi)，我們并不直接考慮它?？偟膩碚f，比重確實(shí)會(huì)影響組合的實(shí)際收益率，但在確定必要收益率時(shí)，我們主要關(guān)注的是無風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場組合的平均收益率和β系數(shù)。
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