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為什么兩只股票的無風(fēng)險收益率是相同的？

資本資產(chǎn)定價模型 2025-02-05 12:45:56

問題來源：

已知甲股票的β系數(shù)是乙股票β系數(shù)的2倍，根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型可知，甲股票的必要收益率小于乙股票必要收益率的2倍。（　?。?/p>


必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率，β系數(shù)影響風(fēng)險收益率，可知甲股票的風(fēng)險收益率是乙資產(chǎn)風(fēng)險收益率的2倍，二者的無風(fēng)險收益率相同，因此，甲股票的必要收益率小于乙股票必要收益率的2倍。

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楊老師

2025-02-05 18:57:56 279人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

雖然題目沒有明確說明兩只股票的無風(fēng)險收益率相同，但在資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的上下文中，無風(fēng)險收益率通常被視為一個市場整體的參數(shù)，對所有資產(chǎn)都是相同的。這是因?yàn)闊o風(fēng)險收益率通常與某種無風(fēng)險資產(chǎn)（如國債）的收益率相關(guān)聯(lián)，而這種無風(fēng)險資產(chǎn)對市場上的所有投資者來說都是可得的。因此，在比較兩只股票的必要收益率時，我們可以合理地假設(shè)它們的無風(fēng)險收益率是相同的。

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