2013《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)：蒙特卡洛隨機(jī)模擬法

　　【小編導(dǎo)言】我們一起來學(xué)習(xí)2013《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)：蒙特卡洛隨機(jī)模擬法。本考點(diǎn)屬于《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》第五章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與方法的內(nèi)容。

　　【內(nèi)容導(dǎo)航】：

　　1.實(shí)施范圍

　　2.實(shí)施步驟

　　3.主要優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

　　【考頻分析】：

　　考頻：★

　　復(fù)習(xí)程度：熟悉本考點(diǎn)，理清思路，在腦中形成印象。

　　【高頻考點(diǎn)】：蒙特卡洛隨機(jī)模擬法

　　蒙特卡洛隨機(jī)模擬法的原理是當(dāng)問題或?qū)ο蟊旧砭哂懈怕侍卣鲿r(shí)，可以用計(jì)算機(jī)模擬的方法產(chǎn)生抽樣結(jié)果，根據(jù)抽樣計(jì)算統(tǒng)計(jì)量或者參數(shù)的值;隨著模擬次數(shù)的增多，可以通過對(duì)各次統(tǒng)計(jì)量或參數(shù)的估計(jì)值求平均的方法得到穩(wěn)定結(jié)論。

　　(一)適用范圍

　　適用于較為復(fù)雜的大中型項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　(二)實(shí)施步驟

　　1.根據(jù)提出的問題構(gòu)造一個(gè)簡(jiǎn)單、適用的概率模型或隨機(jī)模型，使問題的解對(duì)應(yīng)于該模型中隨機(jī)變量的某些特征(如概率、均值和方差等)，所構(gòu)造的模型在主要特征參量方面要與實(shí)際問題或系統(tǒng)相一致。

　　2.根據(jù)模型中各個(gè)隨機(jī)變量的分布，在計(jì)算機(jī)上產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，實(shí)現(xiàn)一次模擬過程所需的足夠數(shù)量的隨機(jī)數(shù)。

　　3.根據(jù)概率模型的特點(diǎn)和隨機(jī)變量的分布特性，設(shè)計(jì)和選取合適的抽樣方法，并對(duì)每個(gè)隨機(jī)變量進(jìn)行抽樣(包括直接抽樣、分層抽樣、相關(guān)抽樣、重要抽樣等)。

　　4.按照所建立的模型進(jìn)行仿真試驗(yàn)、計(jì)算，求出問題的隨機(jī)解。

　　5.統(tǒng)計(jì)分析模擬試驗(yàn)結(jié)果，給出問題的概率解以及解的精度估計(jì)。

　　(三)主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

　　1.主要優(yōu)點(diǎn)：

　　(1)該方法適用于任何類型分布的輸入變量，包括產(chǎn)生于對(duì)相關(guān)系統(tǒng)觀察的實(shí)證分布;(2)模型便于開發(fā)，并可根據(jù)需要進(jìn)行拓展，實(shí)際產(chǎn)生的任何影響或關(guān)系可以進(jìn)行表示，包括微妙的影響;(3)模型便于理解，因?yàn)檩斎霐?shù)據(jù)與輸出結(jié)果之間的關(guān)系是透明的;(4)提供了一個(gè)結(jié)果準(zhǔn)確性的衡量，軟件便于獲取且價(jià)格便宜。

　　2.局限性：

　　(1)解決方案的準(zhǔn)確性取決于可執(zhí)行的模擬次數(shù)(隨著計(jì)算機(jī)運(yùn)行速度的加快，這一限制越來越小);

　　(2)依賴于能夠代表參數(shù)不確定性的有效分布;

　　(3)該技術(shù)可能無法取得滿意的結(jié)果和較低的可能性事項(xiàng)，因此無法讓組織的風(fēng)險(xiǎn)偏好體現(xiàn)在分析中;

　　(4)此方法較注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)性的識(shí)別和評(píng)價(jià)，這給使用此法帶來了難度和困難，通常費(fèi)用也較高。

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