2017注會(huì)預(yù)習(xí)《財(cái)管》知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)的確定
3科
日均>3h
2017年注冊(cè)會(huì)計(jì)師備考已經(jīng)開(kāi)始了，現(xiàn)在正是預(yù)習(xí)的黃金時(shí)期，因教材還未發(fā)布，東奧小編根據(jù)2016年的教材為大家整理了注會(huì)考試預(yù)習(xí)階段《財(cái)管》知識(shí)點(diǎn)，希望大家一戰(zhàn)成功，華麗蛻變!
【知識(shí)點(diǎn)】相關(guān)系數(shù)的確定
計(jì)算公式 |
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相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差間的關(guān)系 | 相關(guān)系數(shù)r=協(xié)方差/兩個(gè)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的乘積=σjk/σjσk |
【提示1】相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時(shí)，表示完全正相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示不相關(guān)。
【提示2】相關(guān)系數(shù)的正負(fù)與協(xié)方差的正負(fù)相同。相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩種資產(chǎn)收益率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少;負(fù)值則意味著反方向變化，抵消的風(fēng)險(xiǎn)較多。
3.兩種證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)衡量
指標(biāo) | 公式 |
兩種資產(chǎn)投資 組合的標(biāo)準(zhǔn)差(σp ) |
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相信自己，就能成功!CPA考試的道路雖然充滿荊棘與困難，但有東奧伴你左右，為你的考試保駕護(hù)航，2017祝各位考生輕松過(guò)關(guān)。
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