2017注會《財管》例題：投資組合的風險計量
來源：東奧會計在線責編：魚羊2017-05-19 13:59:24
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學習時長
3科
日均>3h
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【知識點】投資組合的風險計量
【例題·多選題】市場上有兩種有風險證券X和Y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有( )。
A.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
D.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是1
【答案】ABC
【解析】當相關系數(shù)為1時，兩種證券的投資組合的風險等于二者的加權平均數(shù)。
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