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2017注會《財管》例題:單期二叉樹定價模型

來源:東奧會計在線責(zé)編:魚羊2017-06-12 19:03:43
報考科目數(shù)量

3科

學(xué)習(xí)時長

日均>3h

  注冊會計師2017考試時間為10月14日、15日,還要5個月左右的時間,大家準(zhǔn)備得如何了呢,希望大家可以要提前做好時間安排規(guī)劃,讓備考更從容。為了幫助大家科學(xué)備考注會,小編準(zhǔn)備了17年注冊會計師考試財管知識點例題。

  【知識點】單期二叉樹定價模型

  【例題?計算題】假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為21元,到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能:上升40%,或者降低30%。無風(fēng)險利率為每年4%。

  要求:利用單期二叉樹定價模型確定期權(quán)的價值。

  【答案】

  期權(quán)價格=(1+r-d)/(u-d)×Cu/(1+r)=(1+4%-0.7)/(1.4-0.7)×7/(1+4%)=3.27(元)

  2017注冊會計師考試基礎(chǔ)階段備考正在火熱進行當(dāng)中,很多考生應(yīng)該都已經(jīng)學(xué)了一部分注冊會計師17教材了,東奧小編整理了一些注會備考攻略匯總,希望能夠幫助大家更順利的備考,一起來看一下吧。

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