2018注會《財管》預習考點:相關(guān)系數(shù)與機會集的關(guān)系




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【所屬章節(jié)】
《財務成本管理》第三章 價值評估基礎——風險與報酬-投資組合的風險與報酬
【知識點】相關(guān)系數(shù)與機會集的關(guān)系
相關(guān)系數(shù)機會集曲線
結(jié)論 |
關(guān)系 |
證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小,機會集曲線就越彎曲,風險分散化效應也就越強。 |
①r=1,機會集是一條直線,不具有風險分散化效應; ②r<1,機會集會彎曲,有風險分散化效應; ③r足夠小,曲線向左凸出,風險分散化效應較強;會產(chǎn)生比最低風險證券標準差還低的最小方差組合,會出現(xiàn)無效集。 |
【相關(guān)鏈接】預習例題:相關(guān)系數(shù)與機會集的關(guān)系
CPA成績查詢?nèi)肟?/strong>預計會在12月左右開通,東奧會及時發(fā)布,還有更多注冊會計師考試備考資料,敬請關(guān)注。
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