2018注會(huì)《財(cái)管》預(yù)習(xí)例題：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)
3科
日均>3h
注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)在明年4月左右，但千萬(wàn)不要放松，做好備考規(guī)劃，為明年順利通關(guān)打好基礎(chǔ)，注意備考要循序漸進(jìn)，現(xiàn)在從預(yù)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)開(kāi)始哦。小編整理財(cái)務(wù)成本管理知識(shí)點(diǎn)例題，幫助大家提前預(yù)習(xí)。
【所屬章節(jié)】
注冊(cè)會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)管理第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬-資本資產(chǎn)定價(jià)模型
【知識(shí)點(diǎn)】系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)
【例題?多選題】 貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
【答案】BD
【解析】標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A錯(cuò)誤;只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值。
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