2018注會《財管》預(yù)習(xí)例題：系統(tǒng)風(fēng)險的衡量指標(biāo)
3科
日均>3h
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【所屬章節(jié)】
注冊會計師財務(wù)管理第三章 價值評估基礎(chǔ)——風(fēng)險與報酬-資本資產(chǎn)定價模型
【知識點(diǎn)】系統(tǒng)風(fēng)險的衡量指標(biāo)
【例題?多選題】 貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
【答案】BD
【解析】標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的整體風(fēng)險，包括系統(tǒng)和非系統(tǒng)風(fēng)險，選項(xiàng)A錯誤;只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值。
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