亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

來源:東奧會計在線 責(zé)編:孫茜 2023-03-16 17:19:27

精選回答

東奧美國注冊管理會計師

2025-04-22 17:45:59

協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

1.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的,只有組合才有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單個資產(chǎn)是沒有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差之說的。

2.相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的變動方向是一致的,相關(guān)系數(shù)是負(fù)的,協(xié)方差一定是負(fù)的。

3.相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo),根據(jù)協(xié)方差的公式可知,協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的正負(fù)號相同,但是協(xié)方差是相關(guān)系數(shù)和兩證券的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積,所以協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動的程度。

協(xié)方差計算公式

COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。EX為隨機(jī)變量X的數(shù)學(xué)期望,EXY是XY的數(shù)學(xué)期望。協(xié)方差在概率論和統(tǒng)計學(xué)中用于衡量兩個變量的總體誤差。而方差是協(xié)方差的一種特殊情況,即當(dāng)兩個變量是相同的情況。

變量間相關(guān)的關(guān)系

一般有三種:正相關(guān)、負(fù)相關(guān)和不相關(guān)。

正相關(guān):假設(shè)有兩個變量x和y,若x越大y越大;x越小y越小則x和y為正相關(guān)。

負(fù)相關(guān):假設(shè)有兩個變量x和y,若x越大y越小;x越小y越大則x和y為負(fù)相關(guān)。

不相關(guān):假設(shè)有兩個變量x和y,若x和y變化無關(guān)聯(lián)則x和y為負(fù)相關(guān)。

更多相關(guān)知識請點擊:

協(xié)方差為0一定獨立嗎

風(fēng)險管理流程按照順序依次為什么

了解更多會計考試資訊、知識點,可以點擊查看東奧CMA頻道。

免費試聽 全部>>

  • CMA 現(xiàn)金管理

    2023《P2》基礎(chǔ)班

    周默
    免費
    已有2711人學(xué)習(xí)
  • CMA 債券

    2023《P2》基礎(chǔ)班

    周默
    免費
    已有2729人學(xué)習(xí)
  • CMA 責(zé)任中心

    2023《P1》基礎(chǔ)班

    周默
    免費
    已有2581人學(xué)習(xí)