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系統(tǒng)風(fēng)險可以被分散嗎

來源：東奧會計在線 責(zé)編：孫茜 2023-03-31 17:11:56

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2025-05-29 20:55:42

系統(tǒng)風(fēng)險可以被分散嗎

系統(tǒng)風(fēng)險不可以被分散。

1.系統(tǒng)風(fēng)險（systematic risk），也稱為市場風(fēng)險（ market risk ）、不可分散風(fēng)險（nondiversifiable risk）或不可避免風(fēng)險（unavoidable risk），是指與市場整體報酬率變動相關(guān)的風(fēng)險，也是大多數(shù)投資資產(chǎn)所共有的風(fēng)險。不能通過資產(chǎn)組合而消除的風(fēng)險。

2.系統(tǒng)風(fēng)險的影響因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變動、國家經(jīng)濟(jì)政策的變動、財稅改革等。

3.一般來說，系統(tǒng)風(fēng)險（systematic risk）雖然不可以通過分散化投資進(jìn)行規(guī)避，但是可以通過風(fēng)險對沖進(jìn)行風(fēng)險管理。

4.系統(tǒng)性風(fēng)險的誘因多發(fā)生在企業(yè)等經(jīng)濟(jì)實(shí)體外部，企業(yè)等經(jīng)濟(jì)實(shí)體作為市場參與者，能夠發(fā)揮一定作用，但由于受多種因素的影響，本身又無法完全控制它，其帶來的波動面一般都比較大，有時也表現(xiàn)出一定的周期性。

系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險區(qū)別

含義不同

非系統(tǒng)風(fēng)險指由于某種特定原因?qū)δ程囟ㄙY產(chǎn)收益率造成影響的可能性，它是可以通過有效的資產(chǎn)組合來消除掉的風(fēng)險。

系統(tǒng)風(fēng)險是影響所有資產(chǎn)的，不能通過資產(chǎn)組合來消除的風(fēng)險。

致險因素不同

非系統(tǒng)風(fēng)險是特定企業(yè)或特定行業(yè)所特有的

系統(tǒng)風(fēng)險是影響整個市場的風(fēng)險因素所引起的。

與組合資產(chǎn)數(shù)量之間的關(guān)系不同

非系統(tǒng)風(fēng)險是當(dāng)組合中資產(chǎn)的個數(shù)足夠大時這部分風(fēng)險可以被完全消除。(多樣化投資可以分散)

系統(tǒng)風(fēng)險是不能隨著組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加而消失，它是始終存在的。(多樣化投資不可以分散)

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