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變異系數(shù)越大說明什么

來源：東奧會計在線 責(zé)編：楊柳 2023-11-28 11:43:14

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2024-12-06 15:00:02

變異系數(shù)越大說明什么

變異系數(shù)也叫標(biāo)準(zhǔn)離差率，是一個衡量風(fēng)險的相對指標(biāo)，變異系數(shù)越大說明資產(chǎn)的相對風(fēng)險越大。該指標(biāo)值是標(biāo)準(zhǔn)差與期望報酬率的比值。

(1)標(biāo)準(zhǔn)差是衡量一項概率分布中，隨機變量的取值圍繞其均值(平均數(shù))上下波動的情況。在投資分析中，標(biāo)準(zhǔn)差可以體現(xiàn)投資報酬率偏離期望報酬率的波動程度或離散程度，標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根。

(2)期望報酬率是以投資報酬率每一種的取值所發(fā)生的概率為權(quán)重，對所有可能的取值進行加權(quán)平均的結(jié)果。它衡量的是投資報酬率概率分布的集中趨勢。

變異系數(shù)能大于一么

變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差與期望報酬率的比值，計算結(jié)果取決于標(biāo)準(zhǔn)差與期望報酬率的數(shù)值，單從數(shù)值計算上來說是可以大于一的。標(biāo)準(zhǔn)離差是衡量風(fēng)險的，期望報酬率是估計未來收益率的各種可能結(jié)果，然后，用它們出現(xiàn)的概率對這些估計值做加權(quán)平均，也就是說，期望報酬率是衡量收益的，變異系數(shù)如果大于1，說明風(fēng)險大于收益，實際中，這是不切實可行的。變異系數(shù)只有在兩個以上項目相比較的時候使用才有意義。

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