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資本資產(chǎn)定價模型的優(yōu)缺點

來源：東奧會計在線 責(zé)編：牛美琪 2024-06-26 09:23:48

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2024-12-06 14:50:50

資本資產(chǎn)定價模型的優(yōu)缺點

資本資產(chǎn)定價模型的優(yōu)點：

資本資產(chǎn)定價模型最大的貢獻(xiàn)在于它提供了對風(fēng)險和收益之間的一種實質(zhì)性的表述，資本資產(chǎn)定價模型首次將“高收益伴隨著高風(fēng)險”這樣一種直觀認(rèn)識，用這樣簡單的關(guān)系式表達(dá)出來。

資本資產(chǎn)定價模型的缺點：

某些資產(chǎn)或企業(yè)的β值難以估計，特別是對一些缺乏歷史數(shù)據(jù)的新興行業(yè)【歷史數(shù)據(jù)】。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性和不斷變化，使得依據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算出來的β值對未來的指導(dǎo)作用必然要打折扣。

資本資產(chǎn)定價模型的說明如下

1.單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風(fēng)險利率以及對所承擔(dān)風(fēng)險的補(bǔ)償-風(fēng)險溢價。

2.風(fēng)險溢價的大小取決于β值的大小。β值越高，表明單個證券的風(fēng)險越高，所得到的補(bǔ)償也就越高。

3.β度量的是單個證券的系統(tǒng)風(fēng)險，非系統(tǒng)性風(fēng)險沒有風(fēng)險補(bǔ)償。

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資本資產(chǎn)定價模型是誰提出的

競爭對手分析從哪些方面入手

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