移動(dòng)平均法計(jì)算公式
精選回答
移動(dòng)平均法是一種常用的時(shí)間序列平滑方法,主要用于消除數(shù)據(jù)波動(dòng)、反映趨勢(shì)變化。主要有簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法、加權(quán)移動(dòng)平均法和趨勢(shì)移動(dòng)平均法。
?1. 簡(jiǎn)單移動(dòng)平均(SMA)?
?公式?:
參數(shù)?:
Xt:第t期的實(shí)際值;
n:移動(dòng)平均的期數(shù)(如3期、5期等);
SMAt:第t期的移動(dòng)平均值。
?2. 加權(quán)移動(dòng)平均(WMA)?
?公式?:
參數(shù)?:
wi:第i期的權(quán)重(近期數(shù)據(jù)通常賦予更高權(quán)重)。
?3. 指數(shù)移動(dòng)平均(EMA)?
?公式?:
?參數(shù)?:
α:平滑系數(shù)(0<α≤1.通常取α=n+2/(n+1))
初始值EMA0可用首期實(shí)際值或簡(jiǎn)單平均初始化。
特點(diǎn)?:對(duì)近期數(shù)據(jù)反應(yīng)更敏感,適合波動(dòng)較大的序列。
4.?應(yīng)用場(chǎng)景?
?預(yù)測(cè)?:通過平滑后的趨勢(shì)預(yù)測(cè)未來值。
?去噪?:消除季節(jié)性/隨機(jī)波動(dòng),提取長期趨勢(shì)。
?金融分析?:股票價(jià)格、成交量等指標(biāo)的平滑處理。
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