問題來源：
在其他因素不變的情況下，下列各項變動中，引起美式看跌期權(quán)價值下降的有（ ）。
A、股票市價下降
B、股價波動率下降
C、到期期限縮短
D、無風(fēng)險報酬率降低
正確答案：B,C
答案分析：看跌期權(quán)在未來某一時間執(zhí)行，其收入是執(zhí)行價格與股票價格的差額。如果其他因素不變，當(dāng)股票價格下降時，看跌期權(quán)的價值上升，選項A錯誤。一種簡單而不全面的解釋是假設(shè)股票價格不變，無風(fēng)險報酬率越低，執(zhí)行價格的現(xiàn)值越高，看跌期權(quán)的價值越高，選項D錯誤。
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鄭老師
2019-06-28 16:23:26 619人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
期權(quán)價值＝內(nèi)在價值+時間溢價，期限縮短那么會導(dǎo)致時間溢價降低，所以會導(dǎo)致看跌期權(quán)的價值下降
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！有幫助(8)
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