問題來源：
（1）計算多頭看漲期權(quán)和多頭看跌期權(quán)在股價上行時的到期日價值。
查看完整問題
丁老師
2024-04-11 17:09:46 641人瀏覽
尊敬的學員，您好：
這是因為看跌期權(quán)給予持有者在到期日以特定價格（行權(quán)價格）賣出股票的權(quán)利。但是，當股價上升時，市場價格高于行權(quán)價格，這時候持有者不會選擇行權(quán)，因為可以以更高的市場價格賣出股票。因此，在股價上行的情況下，多頭看跌期權(quán)不會被行權(quán)，所以它的到期日價值為0。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~有幫助(7)
答案有問題？
相關(guān)答疑
-
2024-08-02
-
2024-07-02
-
2023-11-13
-
2020-04-21
-
2019-08-03
您可能感興趣的CPA試題
津公網(wǎng)安備12010202000755號