期權(quán)組合到期日價(jià)值為何不計(jì)入期權(quán)本身價(jià)值
請(qǐng)問，期權(quán)組合價(jià)值為什么不和第二問一樣，把期權(quán)價(jià)值考慮進(jìn)去
問題來源：
假設(shè)9個(gè)月后股價(jià)處于（28，50）之間，計(jì)算該期權(quán)組合到期日價(jià)值的最大值。
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叢老師
2024-07-02 18:07:09 518人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
您的問題是關(guān)于為什么不把期權(quán)本身的價(jià)值計(jì)入期權(quán)組合的到期日價(jià)值中。在這個(gè)問題中，我們關(guān)注的是期權(quán)組合到期日的價(jià)值，即期權(quán)行權(quán)時(shí)的收益，是不包括期權(quán)本身的市場價(jià)值的。到期日價(jià)值是由股票價(jià)格和行權(quán)價(jià)格決定的，與期權(quán)費(fèi)用無關(guān)。因此，在計(jì)算期權(quán)組合到期日價(jià)值時(shí)，我們不考慮期權(quán)的市場價(jià)格。希望這能解答您的疑惑。
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