期權(quán)的多頭方和空頭方是零和博弈的關(guān)系，也就是說期權(quán)多頭的到期日價(jià)值=-期權(quán)空頭的到期日價(jià)值，第一問已經(jīng)計(jì)算出來的多頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為7.1元，所以看漲期權(quán)空頭到期日價(jià)值為-7.1元。

或者我們也可以單獨(dú)分析，期權(quán)的到期日價(jià)值就是期權(quán)的到期日凈收入，到期日凈收入=到期收入-到期支出，看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為37元，到期日股價(jià)為44.1元，股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格，看漲期權(quán)要行權(quán)，多頭方以執(zhí)行價(jià)格37元購(gòu)買空頭方44.1元的股票，作為看漲期權(quán)的空頭方，要支付給多頭方股價(jià)44.1元，得到37元，所以空頭看漲期權(quán)的到期日價(jià)值=收入37-支出44.1=-7.1元。