問題來源：
下列與看跌期權(quán)價值正相關(guān)變動的因素有（ ）。
A、執(zhí)行價格
B、標的資產(chǎn)價格波動率
C、到期期限
D、期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利
正確答案：A,B,D
答案分析：對于美式期權(quán)而言，到期期限與期權(quán)價值（無論看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)）正相關(guān)變動；對于歐式期權(quán)而言，期權(quán)價值與到期期限的相關(guān)關(guān)系不確定。
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樊老師
2019-08-04 08:58:59 475人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利，這個股利是在到期日前發(fā)放的，發(fā)放以后會導致股價下跌，股價下跌與看跌期權(quán)價值是正相關(guān)的，所以是正確的。也就是期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利越多，股價越低，看跌期權(quán)價值越高，所以是與看跌期權(quán)價值正相關(guān)的因素。
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