如何理解債券期限與市場(chǎng)利率變動(dòng)對(duì)價(jià)格影響？
如何理解“債券期限越短，市場(chǎng)利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響越小”？
樊老師
2021-05-08 03:54:01 8679人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
債券的價(jià)值是未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，越臨近到期日，折現(xiàn)系數(shù)就越大，越接近1，債券的價(jià)值越回歸面值。因此債券期限越短，折現(xiàn)率對(duì)價(jià)值的影響越小。即債券期限越短，市場(chǎng)利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響越小。
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