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第五問如何計算組合不虧損時的股票價格區(qū)間?

第五問如何計算組合不虧損時的股票價格區(qū)間?

第五問如何計算組合不虧損時的股票價格區(qū)間?

期權的投資策略 2024-01-08 11:50:21

問題來源:

(5)假設目前市場上每份看漲期權價格7元,每份看跌期權價格10元,投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應選擇哪種投資組合?該投資組合應該如何構建?根據(jù)預計的股票價格變動情況,確定該投資人的投資組合凈損益為多少?確定投資人不虧損的股票價格區(qū)間。(注:計算股票價格區(qū)間和組合凈損益時,均不考慮期權價格的貨幣時間價值)

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崔老師

2024-01-08 12:28:18 814人瀏覽

勤奮刻苦的同學,您好:

本問要求將凈損益限定在有限區(qū)間,所以選擇拋補性看漲期權投資組合。

這個組合是買一股股票,并賣出一份看漲期權,使其不虧損的價格就是組合凈損益大于等于的價格。

股價>執(zhí)行價格:組合凈損益=X-S0+C,從計算上看組合凈損益與股價無關,不考慮。

股價<執(zhí)行價格:組合凈損益=ST-S0+C=ST-70+7,使組合凈損益≥0,即ST-70+7≥0,求解ST。

ST≥63(元),只要股票價格不低于63元時,投資人就不會虧損。

您看這樣清晰些嗎?如果有問題我們再溝通。
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