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延遲期權(quán)中上行概率怎么計(jì)算的？

第六章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估>綜合題>第1題 第2小題>試題ID：3294917 上行概率怎么計(jì)算的

延遲期權(quán) 2024-04-16 18:29:44

問題來(lái)源：

（2）采用二叉樹方法計(jì)算延遲決策的期權(quán)價(jià)值（報(bào)酬率和概率精確到萬(wàn)分之一，將結(jié)果填入下方表格中，并列出計(jì)算過程），并判斷應(yīng)否延遲執(zhí)行該項(xiàng)目。
上行報(bào)酬率=（1250+12500）/10250-1=34.15%
下行報(bào)酬率=（800+8000）/10250-1=-14.15%
上行概率=［5%-（-14.15%）］/［34.15%-（-14.15%）］=0.3965
下行概率=1-0.3965=0.6035
由于含有期權(quán)的項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值大于0，且延遲該項(xiàng)目的期權(quán)價(jià)值大于0，因此應(yīng)延遲執(zhí)行該項(xiàng)目。
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宮老師

2024-04-16 18:56:05 1005人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

上行概率是通過以下公式計(jì)算的：

上行概率 = （無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 - 下行報(bào)酬率） / （上行報(bào)酬率 - 下行報(bào)酬率），該公式是期望報(bào)酬率=上行概率×上行時(shí)報(bào)酬率+下行概率×下行時(shí)報(bào)酬率調(diào)整后得到的。

在這個(gè)題目中，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為5%，下行報(bào)酬率為-14.15%，上行報(bào)酬率為34.15%。將這些數(shù)值代入公式，我們得到：

上行概率 = [5% - (-14.15%)] / [34.15% - (-14.15%)] = 0.3965

所以，上行概率為0.3965。這個(gè)概率表示在產(chǎn)品需求量較大的情況下，項(xiàng)目獲得更高現(xiàn)金流量的可能性。

您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！

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