Rf Rm (Rm-Rf) 區(qū)別詳解
老師 請幫忙總結下Rf,Rm,(Rm-Rf)在考試中可能出現(xiàn)的名字 真是被這個名字繞暈了 知道怎么做 但是名字分不清不是白搭嗎 請老師解答 考試這個名字會出現(xiàn)這么多叫法嗎?謝謝
問題來源:
【教材例2-21】假設平均風險的風險收益率為5%,平均風險的必要收益率為8%,計算[例2-20]中乙方案(β系數(shù)為1.01)的風險收益率和必要收益率。
【答案】
乙方案的風險收益率=1.01×5%=5.05%
本題中=8%,
-
=5%,所以
=3%。
乙方案的必要收益率=3%+5.05%=8.05%。

宮老師
2020-07-07 14:53:37 8995人瀏覽
Rf代表的是無風險收益率即無風險利率?!笆袌錾纤泄善钡钠骄找媛省笔荝m,“市場上所有股票的風險收益率”是(Rm-Rf),“某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險收益率”是β×(Rm-Rf),這三點比較容易混淆,以下總結Rm、(Rm-Rf)、β×(Rm-Rf)的不同說法:
(1)Rm的常見叫法包括:平均風險股票的要求收益率、平均風險股票的必要收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場收益率、證券市場的平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率等。
(2)(Rm-Rf)的常見叫法包括:市場平均風險收益率、市場平均風險補償率、市場風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場風險收益率、市場風險報酬率、證券市場的風險溢價率、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。
【提示】巧妙記憶:
①“風險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的,是指(Rm-Rf);
②市場“平均收益率”或“風險”與“收益率”之間還有字的,一般是指Rm。
(3)β×(Rm-Rf)的常見叫法包括:某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險收益率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險補償率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險溢價、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險附加率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險報酬率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險溢價率等。
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