兩項(xiàng)資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差的求解
問題來源:
正確答案:A,B
答案分析:由于證券A和證券B的期望收益率不相同,因此比較風(fēng)險(xiǎn)看的是標(biāo)準(zhǔn)差率。證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率=6%/10%=60%,證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率=8%/16%=50%,因此證券A的風(fēng)險(xiǎn)大于證券B的風(fēng)險(xiǎn),選項(xiàng)C錯(cuò)誤。投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=
,相關(guān)系數(shù)小于1,投資組合標(biāo)準(zhǔn)差不是各項(xiàng)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

宮老師
2022-04-20 13:39:52 7526人瀏覽
尊敬的學(xué)員,您好:
兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式如下:
兩項(xiàng)資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差=(差2*A占比2+ B標(biāo)準(zhǔn) 差2*B占比2+2*A和B的相關(guān)系數(shù)*A標(biāo)準(zhǔn)差*A占比*B標(biāo)準(zhǔn)差*B占比)1/2
A標(biāo)準(zhǔn)代入數(shù)字 :兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(6%*6%*40%*40%+8%*8%*60%*60%+2*0.25*40%*60%*6%*8%)1/2=5.88%
注意:
只有兩項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)=1時(shí),兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差才可以加權(quán)平均計(jì)算。您看您可以理解么?若您還有疑問,歡迎提問,我們繼續(xù)討論,加油~~~~~~~~~~~
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