問題來源:
要求:
(4)分別計算A證券的標準差、B證券的標準差和該證券投資組合的標準差。
A證券的標準差==0.12
B證券的標準差==0.2
該證券投資組合的標準差==11.11%

宮老師
2023-06-30 12:56:32 9648人瀏覽
0.2代表的是A證券收益率與B證券收益率的相關系數(shù)
證券投資組合的標準差=[(證券A的標準差*其投資比重)2+(證券B的標準差*其投資比重)2+2*(證券A的標準差*其投資比重)*(證券B的標準差*其投資比重)*證券A和B的相關系數(shù)]1/2
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