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資本資產(chǎn)定價模型的基本假設包括

來源:東奧會計在線 責編:褚京瑾 2022-10-08 13:48:04

精選回答

東奧稅務師

2025-01-08 11:57:42

資本資產(chǎn)定價模型的基本假設包括

資本資產(chǎn)定價模型的基本假設包括:

(1)所有投資者的投資期限均相同。

(2)投資者根據(jù)投資組合在單一投資期內(nèi)的預期收益率和標準差來評價這些投資組合。

(3)投資者永不滿足,當其面臨其他條件相同的兩種選擇時,他們將選擇具有較高收益率的那一種。

(4)每種資產(chǎn)都是無限可分的。

(5)投資者可以按相同的無風險利率借入或貸出資金。

(6)稅收和交易費用均忽略不計。

(7)對于所有投資者來說,信息都是免費的并且是立即可得的。

(8)投資者對于各種資產(chǎn)的收益率、標準差、協(xié)方差等具有相同的預期。

資本資產(chǎn)定價模型的基本原理:

R=Rf+β×(Rm—Rf)

R表示某資產(chǎn)的必要收益率;

β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險系數(shù);

Rf表示無風險收益率,通常以短期國債的利率來近似替代;

Rm表示市場組合收益率,通常用股票價格指數(shù)收益率的平均值或所有股票的平均收益率來代替;(Rm—Rf)稱為市場風險溢酬。

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資產(chǎn)的風險及其衡量標準

證券資產(chǎn)組合的風險與收益公式

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