相關(guān)系數(shù)r是衡量?jī)蓚€(gè)變量之間線(xiàn)性關(guān)系強(qiáng)度和方向的關(guān)鍵指標(biāo)，其取值范圍在-1到1之間。

方向意義：r > 0 表示正相關(guān)(變量同向變化)，r < 0 表示負(fù)相關(guān)(變量反向變化)。

強(qiáng)度意義：r的絕對(duì)值越接近1.線(xiàn)性關(guān)系越強(qiáng);越接近0.線(xiàn)性關(guān)系越弱或不存在。

1.絕對(duì)值越接近1.線(xiàn)性關(guān)系越強(qiáng)

(1)當(dāng)|r| = 1時(shí)，表示兩個(gè)變量完全正相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)，即一個(gè)變量的變化完全由另一個(gè)變量決定。

(2)當(dāng)|r|接近1時(shí)(如0.8以上)，說(shuō)明兩個(gè)變量之間存在強(qiáng)線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系，變化趨勢(shì)高度一致。

2.絕對(duì)值越接近0.線(xiàn)性關(guān)系越弱

1.相關(guān)系數(shù)為1表示兩個(gè)變量之間存在完全的正線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系，即在給定數(shù)據(jù)集中，所有數(shù)據(jù)點(diǎn)都嚴(yán)格落在一條斜率為正的直線(xiàn)上，變量X和變量Y的變化方向完全一致，X增加時(shí)Y必然相應(yīng)增加，反之亦然。

2.相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值等于1時(shí)，說(shuō)明兩個(gè)變量的數(shù)據(jù)點(diǎn)嚴(yán)格分布在一條直線(xiàn)上，其中相關(guān)系數(shù)為1特指完全正相關(guān)(負(fù)1則為完全負(fù)相關(guān))，這反映了線(xiàn)性關(guān)系的完美強(qiáng)度。

3.在實(shí)際應(yīng)用中，由于測(cè)量誤差或數(shù)據(jù)采樣問(wèn)題，真正的相關(guān)系數(shù)等于1的情況很少見(jiàn)，但這并不改變其理論含義。

需要注意的是，相關(guān)系數(shù)為1僅表明變量間的線(xiàn)性關(guān)聯(lián)強(qiáng)度，但并不等同于存在因果關(guān)系。

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相關(guān)系數(shù)r的范圍與意義是什么

相關(guān)系數(shù)，是衡量?jī)蓚€(gè)隨機(jī)變量之間線(xiàn)性關(guān)系強(qiáng)度和方向的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，其定義基于協(xié)方差和標(biāo)準(zhǔn)差：假設(shè)隨機(jī)變量X和Y的方差D(X)和D(Y)均大于0.則相關(guān)系數(shù)ρ的計(jì)算公式為ρ = Cov(X,Y) / √(D(X) * D(Y))，其中Cov(X,Y)表示X和Y的協(xié)方差。

其值介于-1和1之間，取值范圍與含義如下。

(1)1：表示完全正相關(guān)，即兩個(gè)變量呈線(xiàn)性增長(zhǎng)關(guān)系。

(2)-1：表示完全負(fù)相關(guān)，即兩個(gè)變量呈線(xiàn)性反向關(guān)系。

(3)0：表示無(wú)線(xiàn)性相關(guān)，但可能存在非線(xiàn)性關(guān)系。

(4)0到1之間：表示正相關(guān)程度逐漸增強(qiáng)

(5)-1到0之間：表示負(fù)相關(guān)程度逐漸增強(qiáng)。

相關(guān)系數(shù)用于衡量?jī)蓚€(gè)變量之間線(xiàn)性關(guān)系的強(qiáng)度和方向，其取值范圍嚴(yán)格限制在閉區(qū)間[-1. 1]。

1.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)：表示兩個(gè)變量完全正相關(guān)，即一個(gè)變量增加時(shí)另一個(gè)變量也隨之增加。

2.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)：表示兩個(gè)變量完全負(fù)相關(guān)，即一個(gè)變量增加時(shí)另一個(gè)變量減少。

3.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)：表示兩個(gè)變量之間無(wú)線(xiàn)性關(guān)系，但不能排除其他非線(xiàn)性關(guān)聯(lián)。

相關(guān)系數(shù)的這一范圍基于其數(shù)學(xué)定義和統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，確保了對(duì)關(guān)系強(qiáng)度的客觀評(píng)估。

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相關(guān)系數(shù)用于衡量?jī)蓚€(gè)變量之間線(xiàn)性關(guān)系的強(qiáng)度和方向，其取值范圍嚴(yán)格限制在閉區(qū)間[-1. 1]。

1.完全正相關(guān)(r = 1)

表示兩個(gè)變量之間存在完全正線(xiàn)性關(guān)系，即一個(gè)變量增加時(shí)，另一個(gè)變量會(huì)按固定比例同步增加，所有數(shù)據(jù)點(diǎn)精確落在一條向上傾斜的直線(xiàn)上。

2.完全負(fù)相關(guān)(r = -1)

表示兩個(gè)變量之間存在完全負(fù)線(xiàn)性關(guān)系，即一個(gè)變量增加時(shí)，另一個(gè)變量會(huì)按固定比例減少，所有數(shù)據(jù)點(diǎn)精確落在一條向下傾斜的直線(xiàn)上。

3.無(wú)線(xiàn)性相關(guān)(r = 0)

表示兩個(gè)變量之間不存在線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系，但可能存在非線(xiàn)性關(guān)系(如曲線(xiàn)關(guān)系)。

相關(guān)系數(shù)取值范圍為-1.0（含）到+1.0（含）之間，即：-1.0 ≤Corrxy≤+1.0。

相關(guān)程度看的是相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值。相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值越大，相關(guān)程度越高，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為零時(shí)，說(shuō)明兩項(xiàng)資產(chǎn)缺乏相關(guān)性，即無(wú)關(guān)，當(dāng)相關(guān)系數(shù)的區(qū)間為[0，1]時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大，相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱；當(dāng)相關(guān)系數(shù)的區(qū)間為[0，-1]時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大，相關(guān)程度越低，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱。

相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)的關(guān)系

相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)是兩個(gè)不同的指標(biāo)，相關(guān)系數(shù)可以衡量任何兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的變動(dòng)關(guān)系，而β系數(shù)只能衡量某項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的關(guān)系。

相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差的關(guān)系

1.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的，只有組合才有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單個(gè)資產(chǎn)是沒(méi)有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差之說(shuō)的。

2.相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的變動(dòng)方向是一致的，相關(guān)系數(shù)是負(fù)的，協(xié)方差一定是負(fù)的。

相關(guān)系數(shù)取值范圍為-1.0（含）到+1.0（含）之間，即：-1.0 ≤Corrxy≤+1.0。

當(dāng)相關(guān)系數(shù)的區(qū)間為[0，1]時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大，相關(guān)程度越高，即為正相關(guān)（ posj Live correlation ），說(shuō)明兩項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率傾向于同向變動(dòng)。

特別是相關(guān)系數(shù)為+1.0，說(shuō)明兩項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率完全正相關(guān)，這意味著給定其中一項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率的變動(dòng)，可以確知另一項(xiàng)資產(chǎn)一定沿相同的方向變動(dòng)，而且變動(dòng)幅度是確定的。

相關(guān)系數(shù)r的計(jì)算公式

相關(guān)系數(shù)(Corrxy或rxy)與協(xié)方差(Covxy或σxy)兩個(gè)概念密切相關(guān)，兩者的換算關(guān)系如下列公式所示：

rxy=Covxy÷（σx× σy）；Covxy=rxy×σx× σy

其中：