相關(guān)系數(shù)越大說明什么

來源：東奧會計在線責(zé)編：孫茜 2023-06-25 17:30:43

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2025-05-29 19:12:21

相關(guān)系數(shù)取值范圍為-1.0（含）到+1.0（含）之間，即：-1.0 ≤Corrxy≤+1.0。

相關(guān)程度看的是相關(guān)系數(shù)的絕對值。相關(guān)系數(shù)的絕對值越大，相關(guān)程度越高，當相關(guān)系數(shù)為零時，說明兩項資產(chǎn)缺乏相關(guān)性，即無關(guān)，當相關(guān)系數(shù)的區(qū)間為[0，1]時，相關(guān)系數(shù)越大，相關(guān)程度越高，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱；當相關(guān)系數(shù)的區(qū)間為[0，-1]時，相關(guān)系數(shù)越大，相關(guān)程度越低，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱。

相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)的關(guān)系

相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)是兩個不同的指標，相關(guān)系數(shù)可以衡量任何兩項資產(chǎn)收益率之間的變動關(guān)系，而β系數(shù)只能衡量某項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合收益率與市場組合收益率之間的關(guān)系。

相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差的關(guān)系

1.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的，只有組合才有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單個資產(chǎn)是沒有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差之說的。

2.相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的變動方向是一致的，相關(guān)系數(shù)是負的，協(xié)方差一定是負的。

3.相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標，根據(jù)協(xié)方差的公式可知，協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的正負號相同，但是協(xié)方差是相關(guān)系數(shù)和兩證券的標準差的乘積，所以協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動的程度。

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