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相關(guān)系數(shù)越接近1說明什么

來源：東奧會計在線 責(zé)編：孫茜 2023-06-25 17:21:00

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2025-05-29 19:12:43

相關(guān)系數(shù)越接近1說明什么

相關(guān)系數(shù)取值范圍為-1.0（含）到+1.0（含）之間，即：-1.0 ≤Corrxy≤+1.0。

當(dāng)相關(guān)系數(shù)的區(qū)間為[0，1]時，相關(guān)系數(shù)越大，相關(guān)程度越高，即為正相關(guān)（ posj Live correlation ），說明兩項資產(chǎn)的報酬率傾向于同向變動。

特別是相關(guān)系數(shù)為+1.0，說明兩項資產(chǎn)的報酬率完全正相關(guān)，這意味著給定其中一項資產(chǎn)報酬率的變動，可以確知另一項資產(chǎn)一定沿相同的方向變動，而且變動幅度是確定的。

相關(guān)系數(shù)r的計算公式

相關(guān)系數(shù)(Corrxy或rxy)與協(xié)方差(Covxy或σxy)兩個概念密切相關(guān)，兩者的換算關(guān)系如下列公式所示：

rxy=Covxy÷（σx× σy）；Covxy=rxy×σx× σy

其中：

σx和σy 分別代表投資組合中X 和Y 兩項資產(chǎn)報酬率各自的標(biāo)準(zhǔn)差。

相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差的關(guān)系

1.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的，只有組合才有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單個資產(chǎn)是沒有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差之說的。

2.相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的變動方向是一致的，相關(guān)系數(shù)是負(fù)的，協(xié)方差一定是負(fù)的。

3.相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo)，根據(jù)協(xié)方差的公式可知，協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的正負(fù)號相同，但是協(xié)方差是相關(guān)系數(shù)和兩證券的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積，所以協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動的程度。

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