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組合標(biāo)準(zhǔn)差計算方法

組合標(biāo)準(zhǔn)差計算方法

方差=基金1的權(quán)重*(基金1的收益-平均收益)^基金7的權(quán)重*(基金7的收益-平均收益)^2，對方差開方就是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差的大小反映的是風(fēng)險的大小.標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大。

更新時間：2025-04-05 09:47:53 查看全文>>

  • 標(biāo)準(zhǔn)差計算公式是什么

    標(biāo)準(zhǔn)差

    標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對預(yù)期值離散程度的一個數(shù)值

    計算公式為：

    標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方

    財務(wù)應(yīng)用：

    1.標(biāo)準(zhǔn)差以絕對數(shù)衡量決策方的風(fēng)險，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差越小，則風(fēng)險越小

    2.無風(fēng)險時，標(biāo)準(zhǔn)差=0，即：隨機(jī)變量=期望值，項目具有唯一確定結(jié)果(沒有變動性)。由于無風(fēng)險資產(chǎn)沒有風(fēng)險，所以，無風(fēng)險資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于零

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  • 標(biāo)準(zhǔn)差計算公式及解釋

    標(biāo)準(zhǔn)差

    標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對預(yù)期值離散程度的一個數(shù)值

    計算公式為：

    標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方

    財務(wù)應(yīng)用：

    1.標(biāo)準(zhǔn)差以絕對數(shù)衡量決策方的風(fēng)險，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差越小，則風(fēng)險越小

    2.無風(fēng)險時，標(biāo)準(zhǔn)差=0，即：隨機(jī)變量=期望值，項目具有唯一確定結(jié)果(沒有變動性)。由于無風(fēng)險資產(chǎn)沒有風(fēng)險，所以，無風(fēng)險資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于零

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  • 標(biāo)準(zhǔn)差計算公式有哪些

    標(biāo)準(zhǔn)差

    標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對預(yù)期值離散程度的一個數(shù)值

    計算公式為：

    標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方

    財務(wù)應(yīng)用：

    1.標(biāo)準(zhǔn)差以絕對數(shù)衡量決策方的風(fēng)險，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差越小，則風(fēng)險越小

    2.無風(fēng)險時，標(biāo)準(zhǔn)差=0，即：隨機(jī)變量=期望值，項目具有唯一確定結(jié)果(沒有變動性)。由于無風(fēng)險資產(chǎn)沒有風(fēng)險，所以，無風(fēng)險資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于零

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  • 標(biāo)準(zhǔn)差計算公式是怎樣的

    標(biāo)準(zhǔn)差計算公式：標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方。

    標(biāo)準(zhǔn)差

    標(biāo)準(zhǔn)差，中文環(huán)境中又常稱均方差，是離均差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用σ表示。在概率統(tǒng)計中最常使用作為統(tǒng)計分布程度上的測量。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度。平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)差未必相同;原因是它的大小，不僅取決于標(biāo)準(zhǔn)值的離差程度，還決定于數(shù)列平均水平的高低。因而對于具有不同水平的數(shù)列或總體，就不宜直接用標(biāo)準(zhǔn)差來比較其標(biāo)志變動度的大小，而需要將標(biāo)準(zhǔn)差與其相應(yīng)的平均數(shù)對比，計算標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)，即采用相對數(shù)才能進(jìn)行比較。

    方差

    方差是數(shù)據(jù)組中各數(shù)值與其均值離差平方的平均數(shù)，它能較好地反映出數(shù)據(jù)的離散程度，是實際中應(yīng)用最廣泛的離散程度測度值。方差越小，說明數(shù)據(jù)值與均值的平均距離越小，均值的代表性越好。

    標(biāo)準(zhǔn)差與方差的聯(lián)系

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  • 兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差計算

    兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)開方，當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2=1時，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP=W1σ1+W2σ2;當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2=-1時，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP=W1σ1-W2σ2。

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