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什么是資本資產(chǎn)定價(jià)模型

來源:東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編:東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2019-04-28 18:53:08

精選回答

東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2025-06-26 08:52:24

什么是資本資產(chǎn)定價(jià)模型

答案:

當(dāng)資本市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),風(fēng)險(xiǎn)的邊際價(jià)格是不變的,任何改變市場(chǎng)組合的投資所帶來的邊際效果是相同的,即增加一個(gè)單位的風(fēng)險(xiǎn)所得到的補(bǔ)償是相同的。按照β的定義,代入均衡的資本市場(chǎng)條件下,得到資本資產(chǎn)定價(jià)模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)

資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)前提:

1.投資者是風(fēng)險(xiǎn)回避者,并以期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)(用方差或標(biāo)準(zhǔn)差衡量)為基礎(chǔ)選擇投資組合;

2.投資者可以以相同的無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行無限制的借貸;

3.所有投資者的投資均為單一投資期,投資者對(duì)證券的回報(bào)率的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預(yù)期;

4.資本市場(chǎng)是均衡的;

5.市場(chǎng)是完美的,無通貨膨脹,不存在交易成本和稅收引起的現(xiàn)象。

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