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BS模型無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的估計(jì)是什么

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn) 責(zé)編：魚(yú)羊 2020-08-21 16:44:39

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2024-09-12 03:12:24

BS模型無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的估計(jì)是什么

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的估計(jì)

①期限要求：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)選擇與期權(quán)到期日相同的國(guó)庫(kù)券利率。如果沒(méi)有相同時(shí)間的，應(yīng)選擇時(shí)間最接近的國(guó)庫(kù)券利率。

②這里所說(shuō)的國(guó)庫(kù)券利率是指其市場(chǎng)利率（根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的到期收益率），而不是票面利率。

③模型中的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的利率，而不是常見(jiàn)的年復(fù)利。

連續(xù)復(fù)利假定利息是連續(xù)支付的，利息支付的頻率比每秒1次還要頻繁。

如果用F表示終值，P表示限制，rc表示連續(xù)復(fù)利率，t表示時(shí)間（年）；則：F=P*erct

即：rc=[In（F/P）]/t

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