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2017注會《財管》例題:BS模型3

來源:東奧會計在線責編:魚羊2017-06-13 13:09:40
報考科目數(shù)量

3科

學習時長

日均>3h

  2017注冊會計師準考證打印時間為9月19日—9月30日、10月9日—10月11日?,F(xiàn)在正是注會考試基礎備考階段,還沒開始學習的同學們要抓緊時間,東奧小編為大家整理注會考試科目財管知識點例題,希望大家高效備考。

  【知識點】布萊克-斯科爾斯期權定價模型(BS模型)

  【例題?單選題】某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24.96。都在6個月后到期。年無風險利率為8%,如果看漲期權的價格為10元,看跌期權的價格為( )元。

  A.6.89

  B.13.11

  C.14

  D.6

  【答案】C

  【解析】20+看跌期權價格=10+24.96/(1+4%),所以看跌期權價格=14元。

  對于注會考試基礎階段備考應該如何做,可以參考更多注會2017復習攻略。

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