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2018注會(huì)《財(cái)管》預(yù)習(xí)考點(diǎn):相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

來源:東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編:魚羊2017-11-15 18:41:10
報(bào)考科目數(shù)量

3科

學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)

日均>3h

  注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試考察多方面的,考察知識(shí)的同時(shí)也考察考生的毅力、耐心,現(xiàn)在做好前期預(yù)習(xí),可以讓備考更輕松,小編整理財(cái)務(wù)成本管理知識(shí)點(diǎn),幫助大家打好基礎(chǔ),順利過關(guān)!

  【所屬章節(jié)】

  《財(cái)務(wù)成本管理》第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬-投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬-投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

  【知識(shí)點(diǎn)】相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

相關(guān)系數(shù)r12

組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp(以兩種證券為例)

風(fēng)險(xiǎn)分散情況

r12=1(完全正相關(guān))

σp=A1σ1+A2σ2組合標(biāo)準(zhǔn)差=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差

σp達(dá)到最大。組合不能抵銷任何風(fēng)險(xiǎn)。

r12=-1(完全負(fù)相關(guān))

σp=|A1σ1-A2σ2|

σp達(dá)到最小,甚至可能是零。組合可以最大程度地抵銷風(fēng)險(xiǎn)。

r12<1

0<σp<加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差

資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn),但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。

  【相關(guān)鏈接】預(yù)習(xí)例題:相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

  東奧會(huì)及時(shí)更新CPA成績(jī)查詢?nèi)肟?/strong>,還有更多注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試備考資料,敬請(qǐng)關(guān)注。

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