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市場風(fēng)險溢酬為什么不受無風(fēng)險收益率的影響

市場風(fēng)險溢酬=Rm-Rf,在Rm既定的情況下，Rf的變化是會影響到市場風(fēng)險溢酬的啊

資本資產(chǎn)定價模型（CAPM） 2022-07-20 13:48:44

問題來源：

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的表述中，正確的有（　?。?/div>

A、該模型解釋了風(fēng)險收益率的決定因素和度量方法

B、某資產(chǎn)的必要收益率是由無風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率決定的

C、如果市場風(fēng)險溢酬提高，則市場上所有β系數(shù)為正的資產(chǎn)的風(fēng)險收益率均提高

D、無風(fēng)險收益率不影響市場風(fēng)險溢酬

E、某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率是該資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)與市場組合收益率的乘積

正確答案：A,B,C,D

答案分析：某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率是該資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)與市場風(fēng)險溢酬的乘積，選項E錯誤。

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林老師

2022-07-21 08:03:44 2146人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

無風(fēng)險收益率提高時，市場組合收益率（R_m）會隨之提高，市場風(fēng)險溢酬保持不變；因為無風(fēng)險利率是不影響風(fēng)險的，而市場風(fēng)險溢酬是對風(fēng)險的補償，風(fēng)險不變，市場風(fēng)險溢酬不變，所以無風(fēng)險利率不影響市場風(fēng)險溢酬。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~

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