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相關(guān)系數(shù)為0是否能分散風(fēng)險(xiǎn)?

那相關(guān)系數(shù)基本等于0的時(shí)候分散的風(fēng)險(xiǎn)到底大還是小呢

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2020-08-13 20:00:58

問(wèn)題來(lái)源:

對(duì)于兩種資產(chǎn)的投資組合,下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中,錯(cuò)誤的有(  )。

A、相關(guān)系數(shù)等于0時(shí),不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
B、相關(guān)系數(shù)等于1時(shí),不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
C、相關(guān)程度越小,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小
D、相關(guān)系數(shù)越大,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小

正確答案:A,C

答案分析:

相關(guān)系數(shù)為0時(shí),可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤;相關(guān)系數(shù)為0~1之間,隨著正相關(guān)程度的提高,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸減少。相關(guān)系數(shù)為-1~0之間,隨著負(fù)相關(guān)程度的提高,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸增大。所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

查看完整問(wèn)題

樊老師

2020-08-14 10:01:44 13193人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),您好:

相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候,是不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)的,只要是小于1的時(shí)候都是可以抵消部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的。因此相關(guān)系數(shù)等于0是可以抵消部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的,至于分散的風(fēng)險(xiǎn)是大還是小,需要具體分析,如果是和相關(guān)系數(shù)0.98比,相關(guān)系數(shù)0肯定是分散的風(fēng)險(xiǎn)大,如果是跟相關(guān)系數(shù)-1比,肯定是相關(guān)系數(shù)0分散的風(fēng)險(xiǎn)小。

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