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為什么相關(guān)系數(shù)等于零,不相關(guān)卻可以分散風(fēng)險(xiǎn)

相關(guān)系數(shù)等于零不是不相關(guān)嗎 為什么答案說相關(guān)系數(shù)等于零時(shí)可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢?

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2020-05-25 12:15:18

問題來源:

對于兩種資產(chǎn)的投資組合,下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中,錯(cuò)誤的有( ?。?br>

A、相關(guān)系數(shù)等于0時(shí),不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
B、相關(guān)系數(shù)等于1時(shí),不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
C、相關(guān)程度越小,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小
D、相關(guān)系數(shù)越大,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小

正確答案:A,C

答案分析:

相關(guān)系數(shù)為0時(shí),可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤;相關(guān)系數(shù)為0~1之間,隨著正相關(guān)程度的提高,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸減少。相關(guān)系數(shù)為-1~0之間,隨著負(fù)相關(guān)程度的提高,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸增大。所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

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劉老師

2020-05-25 14:44:25 11458人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),您好:

相關(guān)系數(shù)等于0,兩項(xiàng)資產(chǎn)之間確實(shí)不相關(guān),但卻可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候,才不能分散任何風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)系數(shù)越接近于-1,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越大,所以相關(guān)系數(shù)等于零的時(shí)候,也是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的。

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