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為什么相關(guān)系數(shù)等于零，不相關(guān)卻可以分散風(fēng)險(xiǎn)

相關(guān)系數(shù)等于零不是不相關(guān)嗎 為什么答案說(shuō)相關(guān)系數(shù)等于零時(shí)可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢？

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2020-05-25 12:15:18

問(wèn)題來(lái)源：

對(duì)于兩種資產(chǎn)的投資組合，下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中，錯(cuò)誤的有（　?。?。

A、相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
B、相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
C、相關(guān)程度越小，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小
D、相關(guān)系數(shù)越大，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小

正確答案：A,C

答案分析：

相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤；相關(guān)系數(shù)為0～1之間，隨著正相關(guān)程度的提高，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸減少。相關(guān)系數(shù)為-1～0之間，隨著負(fù)相關(guān)程度的提高，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸增大。所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

查看完整問(wèn)題

劉老師

2020-05-25 14:44:25 11461人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

相關(guān)系數(shù)等于0，兩項(xiàng)資產(chǎn)之間確實(shí)不相關(guān)，但卻可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，才不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)系數(shù)越接近于-1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越大，所以相關(guān)系數(shù)等于零的時(shí)候，也是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的。

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