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為什么市場組合相關系數是1，無風險資產是0？

市場組合的相關系數=1、無風險資產的相關系數=0，怎么理解。

資本資產定價模型 2020-05-01 22:35:16

問題來源：

【例題·計算題】假設資本資產定價模型成立，表中的數字是相互關聯的。求出表中“？”位置的數字（請將結果填寫給定的表格中，并列出計算過程）。（2003年）

證券名稱

期望報酬率

標準差

與市場組合的相關系數

貝塔值

無風險資產

？

？

？

？

市場組合

？

0.10

？

？

A股票

0.22

？

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

？

0.9

C股票

0.31

？

0.2

？

 

【答案】

證券名稱

期望報酬率

標準差

與市場組合的相關系數

貝塔值

無風險資產

0.025

0

0

0

市場組合

0.175

0.10

1.00

1.0

A股票

0.22

0.20

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

0.60

0.9

C股票

0.31

0.95

0.20

1.9

查看完整問題

樊老師

2020-05-02 08:18:43 9273人瀏覽

尊敬的學員，您好：

市場組合的相關系數是市場組合與市場組合的相關系數，本身和本身是完全正相關的，所以市場組合的相關系數是等于1的。

無風險資產的相關系數是無風險資產與市場組合的相關系數，由于無風險資產是沒有風險的，而相關系數是與風險相關的指標，兩者是不相關的，所以，無風險資產的相關系數=0。

明天的你會感激現在拼命的自己，加油！
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