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市場(chǎng)組合貝塔系數(shù)為什么等于1？

市場(chǎng)組合貝塔系數(shù)為什么為1？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2020-04-16 20:41:43

問(wèn)題來(lái)源：

【例題·計(jì)算題】假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請(qǐng)將結(jié)果填寫給定的表格中，并列出計(jì)算過(guò)程）。（2003年）

證券名稱

期望報(bào)酬率

標(biāo)準(zhǔn)差

與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

？

？

？

？

市場(chǎng)組合

？

0.10

？

？

A股票

0.22

？

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

？

0.9

C股票

0.31

？

0.2

？

 

【答案】

證券名稱

期望報(bào)酬率

標(biāo)準(zhǔn)差

與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

0.025

0

0

0

市場(chǎng)組合

0.175

0.10

1.00

1.0

A股票

0.22

0.20

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

0.60

0.9

C股票

0.31

0.95

0.20

1.9

查看完整問(wèn)題

樊老師

2020-04-16 21:41:12 4200人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

即：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

由于“市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1，這是一個(gè)結(jié)論，我們需要記住。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！
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