問題來源：
在投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)中，相關(guān)系數(shù)占據(jù)重要地位，如果某投資組合由兩只證券構(gòu)成，假設(shè)其他條件不變，下列說法正確的有（ ?。??！颈绢}5個(gè)選項(xiàng)，超過真題4個(gè)選項(xiàng)的難度】
正確答案：A,E
答案分析：不論相關(guān)系數(shù)是多少，組合的收益率均等于組合中各只證券收益率的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)完全分散、風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最大，選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)沒有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)，組合風(fēng)險(xiǎn)最高，選項(xiàng)E正確。
林老師
2023-06-11 18:23:13 4442人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
相關(guān)系數(shù)等于0指的是兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間不相關(guān)，但是只要相關(guān)系數(shù)小于1就是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，所以雖然兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間不相關(guān)，但是組成的投資組合依然可以分散風(fēng)險(xiǎn)。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！
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