問題來源：
在投資組合的風險管理指標中，相關(guān)系數(shù)占據(jù)重要地位，如果某投資組合由兩只證券構(gòu)成，假設(shè)其他條件不變，下列說法正確的有（ ?。！颈绢}5個選項，超過真題4個選項的難度】
A、相關(guān)系數(shù)等于-1時組合風險最低
B、相關(guān)系數(shù)等于-1時組合收益最低
C、相關(guān)系數(shù)等于0時組合風險完全分散
D、相關(guān)系數(shù)等于0時風險分散效應(yīng)最大
E、相關(guān)系數(shù)等于1時組合風險最高
正確答案：A,E
答案分析：不論相關(guān)系數(shù)是多少，組合的收益率均等于組合中各只證券收益率的加權(quán)平均數(shù)，選項B錯誤。相關(guān)系數(shù)等于-1時組合風險完全分散、風險分散效應(yīng)最大，選項A正確，選項C、D錯誤。相關(guān)系數(shù)等于1時沒有風險分散效應(yīng)，組合風險最高，選項E正確。
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林老師
2023-06-11 18:23:13 4713人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
相關(guān)系數(shù)等于0指的是兩項資產(chǎn)收益率之間不相關(guān)，但是只要相關(guān)系數(shù)小于1就是可以分散風險的，所以雖然兩項資產(chǎn)收益率之間不相關(guān)，但是組成的投資組合依然可以分散風險。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！
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