相關系數(shù)接近0時分散風險程度如何變化?
問題來源:
對于兩種資產(chǎn)的投資組合,下列關于相關系數(shù)的表述中,錯誤的有( )。
正確答案:A,C
答案分析:
相關系數(shù)為0時,可以分散部分非系統(tǒng)風險。所以選項A錯誤;相關系數(shù)為0~1之間,隨著正相關程度的提高,分散風險的程度逐漸減少。相關系數(shù)為-1~0之間,隨著負相關程度的提高,分散風險的程度逐漸增大。所以選項C錯誤。
樊老師
2020-06-21 07:04:16 9228人瀏覽
不是這樣理解的,在0和-1之間,如果相關系數(shù)越來越大,也就是越來越接近于0,那么分散風險的程度也是越來越小的,達到-1完全負相關時,可以充分抵消非系統(tǒng)風險,此時風險分散程度是最大的。
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