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相關系數(shù)接近0時分散風險程度如何變化?

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-1到0的時候  相關系數(shù)越來越大,分散風險的程度不也是越來越大嗎老師 


投資組合的風險與報酬 2020-06-20 21:30:09

問題來源:

對于兩種資產(chǎn)的投資組合,下列關于相關系數(shù)的表述中,錯誤的有(  )。

A、相關系數(shù)等于0時,不能分散任何風險
B、相關系數(shù)等于1時,不能分散任何風險
C、相關程度越小,分散風險的程度越小
D、相關系數(shù)越大,分散風險的程度越小

正確答案:A,C

答案分析:

相關系數(shù)為0時,可以分散部分非系統(tǒng)風險。所以選項A錯誤;相關系數(shù)為0~1之間,隨著正相關程度的提高,分散風險的程度逐漸減少。相關系數(shù)為-1~0之間,隨著負相關程度的提高,分散風險的程度逐漸增大。所以選項C錯誤。

查看完整問題

樊老師

2020-06-21 07:04:16 9228人瀏覽

勤奮刻苦的同學,您好:

不是這樣理解的,在0和-1之間,如果相關系數(shù)越來越大,也就是越來越接近于0,那么分散風險的程度也是越來越小的,達到-1完全負相關時,可以充分抵消非系統(tǒng)風險,此時風險分散程度是最大的。

每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!

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