年度內(nèi)復利次數(shù)增加，有效年利率如何變化？
a選項如果是折價發(fā)行的，這句話就不對吧？
a選項如果是折價發(fā)行的，這句話就不對吧？題目是不是不太嚴謹啊
問題來源：
下列表述中正確的有（ ?。?。
A、年度內(nèi)的復利次數(shù)越多，有效年利率高于報價年利率的差額越大
B、連續(xù)復利的有效年利率=e報價利率-1
C、按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關
D、兩種證券的組合中，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大，風險分散化效應就越弱，機會集是一條直線
正確答案：A,B,C
答案分析：兩種證券的組合中，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大，即相關系數(shù)越接近于1，風險分散化效應就越弱，機會集曲線彎曲程度越弱，但并不一定是一條直線，只有當相關系數(shù)為1的時候，機會集才是一條直線，選項D錯誤。
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鄭老師
2024-01-02 14:05:29 574人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
有效年利率和報價年利率這里是針對同一個利率說的。折價發(fā)行債券，票面利率是報價利率，有效年利率=（1+票面利率/年內(nèi)計息次數(shù)）年內(nèi)計息次數(shù)-1，計息次數(shù)增加，有效年利率越大，報價利率不變。A選項也是正確的。
每個努力學習的小天使都會有收獲的，加油！有幫助(9)
答案有問題？
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