年度內(nèi)復(fù)利次數(shù)增加，有效年利率如何變化？

a選項如果是折價發(fā)行的，這句話就不對吧？

a選項如果是折價發(fā)行的，這句話就不對吧？題目是不是不太嚴謹啊

投資組合的風險與報酬 2024-01-02 13:42:05

問題來源：

下列表述中正確的有（　?。?/div>

A、年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，有效年利率高于報價年利率的差額越大

B、連續(xù)復(fù)利的有效年利率=e報價利率-1

C、按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關(guān)

D、兩種證券的組合中，證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風險分散化效應(yīng)就越弱，機會集是一條直線

正確答案：A,B,C

答案分析：兩種證券的組合中，證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，即相關(guān)系數(shù)越接近于1，風險分散化效應(yīng)就越弱，機會集曲線彎曲程度越弱，但并不一定是一條直線，只有當相關(guān)系數(shù)為1的時候，機會集才是一條直線，選項D錯誤。

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鄭老師

2024-01-02 14:05:29 681人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

有效年利率和報價年利率這里是針對同一個利率說的。折價發(fā)行債券，票面利率是報價利率，有效年利率=（1+票面利率/年內(nèi)計息次數(shù)）^{年內(nèi)計息次數(shù)}-1，計息次數(shù)增加，有效年利率越大，報價利率不變。A選項也是正確的。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！

有幫助(9) 答案有問題？

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