無風(fēng)險資產(chǎn)的β等于0的理解
請問老師 無風(fēng)險資產(chǎn)有沒有系統(tǒng)風(fēng)險 無風(fēng)險資產(chǎn)貝塔系數(shù)=0的含義
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樊老師
2020-07-08 13:34:15 14912人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
β系數(shù)是一個衡量系統(tǒng)風(fēng)險的工具，β系數(shù)表示的是相對于市場組合的平均風(fēng)險而言，單項(xiàng)資產(chǎn)或者投資組合所含的系統(tǒng)風(fēng)險的大小。當(dāng)貝塔系數(shù)為0時，說明不存在系統(tǒng)風(fēng)險。
無風(fēng)險資產(chǎn)是指沒有任何風(fēng)險的資產(chǎn)，故無風(fēng)險資產(chǎn)是沒有系統(tǒng)風(fēng)險的，因此無風(fēng)險資產(chǎn)的β等于0。
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