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無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β為什么為0？詳解系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)關(guān)系

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β為什么為0

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2020-06-04 10:38:04

問題來(lái)源：

【例題·計(jì)算題】假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請(qǐng)將結(jié)果填寫給定的表格中，并列出計(jì)算過程）。（2003年）

證券名稱

期望報(bào)酬率

標(biāo)準(zhǔn)差

與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

？

？

？

？

市場(chǎng)組合

？

0.10

？

？

A股票

0.22

？

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

？

0.9

C股票

0.31

？

0.2

？

 

【答案】

證券名稱

期望報(bào)酬率

標(biāo)準(zhǔn)差

與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

0.025

0

0

0

市場(chǎng)組合

0.175

0.10

1.00

1.0

A股票

0.22

0.20

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

0.60

0.9

C股票

0.31

0.95

0.20

1.9

查看完整問題

樊老師

2020-06-04 11:04:59 7041人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

β系數(shù)是一個(gè)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，β系數(shù)表示的是相對(duì)于市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)而言，單項(xiàng)資產(chǎn)或者投資組合所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。當(dāng)貝塔系數(shù)為0時(shí)，說明不存在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是指沒有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，故無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因此無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β為0。

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