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保護(hù)性看跌期權(quán)策略為何無法將凈損益限定在有限區(qū)間?

期權(quán)的投資策略 2025-04-07 07:05:21

問題來源:

下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中,正確的有(  )。

A、保護(hù)性看跌期權(quán)策略無法將組合凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)
B、拋補(bǔ)性看漲期權(quán)策略可以將組合凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)
C、多頭對敲期權(quán)策略無法將組合凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)
D、空頭對敲期權(quán)策略可以將組合凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)

正確答案:A,B,C

答案分析:

當(dāng)股價(jià)很高時(shí),空頭對敲策略中的賣出看漲期權(quán)將產(chǎn)生很大的凈虧損,無法將組合凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

查看完整問題

宮老師

2025-04-07 09:03:19 271人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

保護(hù)性看跌期權(quán)策略是買入股票的同時(shí)買入看跌期權(quán)。當(dāng)股價(jià)下跌時(shí),看跌期權(quán)行權(quán)能確定最低凈損益(即:當(dāng)股價(jià)變?yōu)?是,看跌期權(quán)的凈損益=執(zhí)行價(jià)格-期權(quán)價(jià)格,保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益最低=執(zhí)行價(jià)格-期權(quán)價(jià)格-股票買價(jià)),此時(shí)虧損有限;但當(dāng)股價(jià)上漲時(shí),股票收益理論上可以無限增加,而看跌期權(quán)僅損失期權(quán)費(fèi)。因此,該策略的凈損益在下方有下限,但上方無上限,無法整體限定在有限區(qū)間內(nèi)。選項(xiàng)A的表述正確。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油!

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