問題來源：
下列有關(guān)期權(quán)價格影響因素的表述中，正確的有（ ?。?br>
A、對于歐式期權(quán)而言，較長的到期期限一定會增加期權(quán)價值
B、看漲期權(quán)價值與預(yù)期紅利呈同向變動
C、無風(fēng)險利率越高，看跌期權(quán)價值越低
D、執(zhí)行價格對期權(quán)價格的影響與股票價格對期權(quán)價格的影響相反
正確答案：C,D
答案分析：
對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值，雖然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機會，所以選項A不正確；看跌期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小呈正向變動，而看漲期權(quán)與預(yù)期紅利大小呈反向變動，所以選項B不正確。
查看完整問題
樊老師
2020-06-18 13:24:30 6938人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
選項A：歐式期權(quán)只有到期日才能行權(quán)，對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值。雖然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機會。到期日價格的降低，有可能超過執(zhí)行價格現(xiàn)值的降低。所以到期期限對歐式期權(quán)價值的影響是不一定的。
選項B：在除息日后，紅利的發(fā)放引起股票價格降低，對于看漲期權(quán)，股票價格越低，看漲期權(quán)價值越低。
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！有幫助(6)
答案有問題？
相關(guān)答疑
-
2025-04-09
-
2025-03-12
-
2022-04-20
-
2020-07-28
-
2020-06-07
您可能感興趣的CPA試題
津公網(wǎng)安備12010202000755號